PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEL2.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEL2.L с DS2P.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G - DEL2.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.L returned 12.65%/yr vs -23.39%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DEL2.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности DEL2.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DEL2.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEL2.L показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции DEL2.L превзошли акции DS2P.L по среднегодовой доходности: 12.65% против -23.39% соответственно.

DEL2.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-1.71%
1 год
-1.68%
3 года*
23.12%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.65%

DS2P.L

1 день
0.87%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.28%
С начала года
-9.03%
1 год
-8.68%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.08%
10 лет*
-23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEL2.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEL2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)		-1.71%37.26%31.65%34.68%-27.71%30.03%-4.00%46.12%-35.64%27.78%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-9.03%-33.35%-24.89%-28.24%7.88%-31.80%-35.33%-38.45%32.61%-27.12%

Correlation

The correlation between DEL2.L and DS2P.L is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.96

The correlation between DEL2.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DEL2.L:
DEL2.L с 2MU.LDEL2.L с 3MST.LDEL2.L с SOXL.LDEL2.L с 3SPY.LDEL2.L с AMD3.LDEL2.L с DES2.LDEL2.L с DL2P.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.LDS2P.L с 3SPY.L

Доходность на риск

DEL2.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEL2.L
Ранг доходности на риск DEL2.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEL2.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEL2.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.26

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.15

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.33

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-0.70

+0.51

DEL2.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEL2.L на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEL2.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEL2.L и DS2P.L

Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEL2.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-99.63%

+34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-26.10%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-66.97%

+36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-78.15%

+29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.67%

-93.64%

+28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-99.60%

+90.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-89.26%

+72.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

12.32%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DEL2.L и DS2P.L

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеют волатильность 9.37% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEL2.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

9.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.90%

27.81%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

33.31%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

35.72%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

37.23%

-1.03%

Сравнение комиссий DEL2.L и DS2P.L

DEL2.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEL2.L и DS2P.L

Ни DEL2.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEL2.L and DS2P.L have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор