Сравнение DEL2.L с DES2.L
DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DEL2.L is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.L returned 12.65%/yr vs -23.41%/yr for DES2.L. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DEL2.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for DES2.L.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.L и DES2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEL2.L показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у DES2.L с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции DEL2.L превзошли акции DES2.L по среднегодовой доходности: 12.65% против -23.41% соответственно.
DEL2.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.65%
DES2.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- -24.41%
- 5 лет*
- -20.10%
- 10 лет*
- -23.41%
Сравнение доходности по годам DEL2.L и DES2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -1.71% | 37.26% | 31.65% | 34.68% | -27.71% | 30.03% | -4.00% | 46.12% | -35.64% | 27.78% |
DES2.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -4.41% | -36.17% | -25.21% | -28.29% | 7.83% | -31.54% | -35.25% | -38.99% | 36.09% | -28.43% |
Correlation
The correlation between DEL2.L and DES2.L is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | -0.96 |
The correlation between DEL2.L and DES2.L has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.L vs. DES2.L — Ранг доходности на риск
DEL2.L
DES2.L
Сравнение DEL2.L c DES2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.L | DES2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.33 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.70 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.L и DES2.L
Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки DES2.L в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и DES2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.L | DES2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -99.57% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -25.84% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -66.96% | +36.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -78.04% | +28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -93.66% | +28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -99.54% | +90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -87.79% | +71.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 12.18% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.L и DES2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) имеют волатильность 9.37% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.L | DES2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 9.38% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.90% | 27.02% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 32.05% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 34.22% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 36.12% | +0.08% |
Сравнение комиссий DEL2.L и DES2.L
DEL2.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DES2.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.L и DES2.L
Ни DEL2.L, ни DES2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEL2.L and DES2.L have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.
DEL2.L is categorized as Leveraged Equities, while DES2.L is Inverse Equities. DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.L and 0.60% for DES2.L.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и DES2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор