Сравнение DEGGX с ADVNX
DEGGX (Delaware Strategic Income Fund) and ADVNX (North Square Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, DEGGX returned 3.76%/yr vs 4.87%/yr for ADVNX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEGGX и ADVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEGGX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ADVNX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции DEGGX уступали акциям ADVNX по среднегодовой доходности: 3.76% против 4.87% соответственно.
DEGGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 3.76%
ADVNX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам DEGGX и ADVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 0.79% | 7.92% | 6.56% | 8.76% | -10.49% | 1.16% | 10.12% | 13.63% | -4.11% | 6.72% |
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 1.45% | 11.20% | 9.71% | 5.07% | -8.43% | 5.32% | 11.67% | 11.04% | -1.98% | 6.07% |
Correlation
The correlation between DEGGX and ADVNX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between DEGGX and ADVNX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEGGX vs. ADVNX — Ранг доходности на риск
DEGGX
ADVNX
Сравнение DEGGX c ADVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEGGX | ADVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.36 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 8.05 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGGX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.90 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DEGGX и ADVNX
Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что больше максимальной просадки ADVNX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и ADVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEGGX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -11.86% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -2.57% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -5.22% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -11.86% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -11.86% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.30% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.92% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.89% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGGX и ADVNX
Текущая волатильность для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) составляет 0.97%, в то время как у North Square Strategic Income Fund (ADVNX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEGGX | ADVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.20% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.56% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 3.75% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.24% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.76% | +0.39% |
Сравнение комиссий DEGGX и ADVNX
И DEGGX, и ADVNX имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGGX и ADVNX
Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ADVNX в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVNX North Square Strategic Income Fund | 4.85% | 4.73% | 4.02% | 4.38% | 2.80% | 5.23% | 6.80% | 3.33% | 3.92% | 4.09% | 4.19% | 6.30% |
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 6.12% | 6.09% | 5.91% | 4.46% | 4.60% | 3.78% | 4.14% | 5.41% | 5.32% | 4.91% | 2.54% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
DEGGX and ADVNX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVNX has higher volatility (1.20%) compared to DEGGX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DEGGX dropped -16.81% vs ADVNX's -11.86%.
DEGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEGGX и ADVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор