Сравнение DEFI с CBOO
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. DEFI is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -28.29% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between DEFI and CBOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. CBOO — Ранг доходности на риск
DEFI
CBOO
Сравнение DEFI c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.17 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и CBOO
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -2.34% | -47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -1.70% | -47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -1.61% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 2.14% | +41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 2.14% | +46.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 2.14% | +46.73% |
Сравнение комиссий DEFI и CBOO
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и CBOO
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and CBOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hashdex and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор