Сравнение DEFI с BFOC
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. DEFI is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -25.58% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between DEFI and BFOC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BFOC — Ранг доходности на риск
DEFI
BFOC
Сравнение DEFI c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -1.87 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BFOC
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -18.20% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -18.20% | -31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -12.55% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 12.57% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 12.57% | +36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 12.57% | +36.30% |
Сравнение комиссий DEFI и BFOC
И DEFI, и BFOC имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и BFOC
Ни DEFI, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and BFOC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEFI and BFOC have the same expense ratio: 0.90% per year.
DEFI and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hashdex and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор