PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFFX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFFX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

DEFFX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 26 февр. 1984 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFFX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFFX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		-0.77%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%4.02%7.35%0.89%5.36%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DEFFX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

DEFFX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.33%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.90%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с IPOAXDEFFX с DVMHXDEFFX с IVINXDEFFX с DLHIXDEFFX с DDFLXDEFFX с IBNAXDEFFX с NMI
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий DEFFX и USMSX

DEFFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

DEFFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFFXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

3.63

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

6.49

-5.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.18

-2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

6.48

-5.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

33.64

-31.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFFX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFFX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFFXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

3.63

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

2.39

-2.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.86

-0.71

Корреляция

Корреляция между DEFFX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFFX и USMSX

Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.62%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEFFX и USMSX

Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFFXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-2.09%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-0.40%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-2.03%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.30%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.22%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.08%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFFX и USMSX

Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFFXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.22%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

0.40%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

0.69%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

0.70%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

0.74%

+3.57%