PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFFX с SNOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEFFX с SNOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEFFX (Delaware Tax-Free Minnesota Fund) is Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while SNOW (Snowflake Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DEFFX returned 0.89%/yr vs 0.13%/yr for SNOW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEFFX и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEFFX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 11.31%.

DEFFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.59%
1 год
8.69%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.09%

SNOW

1 день
1.20%
1 месяц
72.31%
С начала года
11.31%
6 месяцев
4.01%
1 год
16.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEFFX и SNOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		2.09%4.51%3.36%4.20%-9.79%2.13%2.16%
SNOW
Snowflake Inc.		11.31%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%10.82%

Correlation

The correlation between DEFFX and SNOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Minnesota Fund

Snowflake Inc.

Часто сравнивают с DEFFX:
DEFFX с DVMHXDEFFX с DDFLXDEFFX с IVINXDEFFX с IPOAXDEFFX с IBNAXDEFFX с DEGGXDEFFX с NMI
Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с AMZN

Доходность на риск

DEFFX vs. SNOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFFX
Ранг доходности на риск DEFFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFFX c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFFXSNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.25

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.94

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.12

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.29

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

0.64

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFFX vs. SNOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFFX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SNOW равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFFX и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFFXSNOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.25

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.01

+1.17

Просадки

Сравнение просадок DEFFX и SNOW

Максимальная просадка DEFFX за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFFX и SNOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFFXSNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-72.99%

+58.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-56.30%

+52.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-56.30%

+48.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-72.99%

+58.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-39.24%

+39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-49.09%

+47.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

25.83%

-24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFFX и SNOW

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) составляет 1.41%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что DEFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFFXSNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

36.08%

-34.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

54.07%

-51.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

65.22%

-61.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

61.91%

-57.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

62.79%

-58.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFFX и SNOW

Дивидендная доходность DEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEFFX
Delaware Tax-Free Minnesota Fund		3.61%4.69%3.94%2.81%2.59%2.18%2.77%3.63%3.51%4.33%3.26%3.52%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEFFX and SNOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (36.08%) compared to DEFFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DEFFX dropped -14.70% vs SNOW's -72.99%.

DEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEFFX и SNOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор