PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEDIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEDIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DEDIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEDIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.03%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%10.39%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, DEDIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

DEDIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.89%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с DEVLX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий DEDIX и VEGBX

DEDIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DEDIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEDIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEDIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.03

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.91

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.40

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

10.58

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEDIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEDIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEDIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEDIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.03

+0.09

Корреляция

Корреляция между DEDIX и VEGBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEDIX и VEGBX

Дивидендная доходность DEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что сопоставимо с доходностью VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.76%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEDIX и VEGBX

Максимальная просадка DEDIX за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEDIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEDIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-24.27%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-4.13%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.06%

-24.27%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.35%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.90%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEDIX и VEGBX

Текущая волатильность для Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) составляет 0.84%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEDIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.10%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.87%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

4.98%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

6.27%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

6.37%

-2.31%