PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECZ с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECZ с ZOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

DECZ и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECZ и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECZ и ZOCT

2026 (YTD)20252024
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		-3.57%12.34%3.03%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.33%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DECZ показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.33%.

DECZ

1 день
2.04%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-1.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с AUGZDECZ с OCTZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с JANZDECZ с JUNZ
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий DECZ и ZOCT

И DECZ, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

DECZ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECZ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECZZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.99

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.94

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.36

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

14.90

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECZ vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECZ и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECZZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.99

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.41

-0.57

Корреляция

Корреляция между DECZ и ZOCT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECZ и ZOCT

Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.40%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECZ и ZOCT

Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DECZZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-3.18%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-1.91%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.95%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.37%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.43%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DECZ и ZOCT

TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECZZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.06%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

1.70%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

3.20%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

3.14%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

3.14%

+9.34%