Сравнение DECZ с ONEZ
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. DECZ is passively managed, while ONEZ is actively managed. Over the past year, DECZ returned 15.85% vs 13.51% for ONEZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for ONEZ.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и ONEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у ONEZ с доходностью 5.11%.
DECZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
ONEZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и ONEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 5.75% | 9.62% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 5.11% | 8.99% |
Correlation
The correlation between DECZ and ONEZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between DECZ and ONEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. ONEZ — Ранг доходности на риск
DECZ
ONEZ
Сравнение DECZ c ONEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | ONEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.05 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 8.22 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и ONEZ
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки ONEZ в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и ONEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -13.24% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -6.60% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.62% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.06% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.65% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и ONEZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DECZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | ONEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.54% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 9.58% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 11.94% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.94% | +0.48% |
Сравнение комиссий DECZ и ONEZ
DECZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ONEZ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и ONEZ
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности ONEZ в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.10% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.78% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECZ and ONEZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECZ has higher volatility (3.75%) compared to ONEZ (3.42%). In terms of maximum drawdown, DECZ dropped -16.57% vs ONEZ's -13.24%.
On 1-year performance, DECZ leads with 15.85% vs 13.51% for ONEZ. On fees, DECZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ONEZ has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECZ has performed better with a 15.85% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.10% for DECZ.
Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.98% for ONEZ.
DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и ONEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор