Сравнение DECZ с JANB
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DECZ is passively managed, while JANB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 5.24%.
DECZ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 5.75% | 2.18% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.24% | 2.76% |
Correlation
The correlation between DECZ and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. JANB — Ранг доходности на риск
DECZ
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECZ c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и JANB
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -6.52% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.04% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.10% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 7.49% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 7.49% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 7.49% | +4.93% |
Сравнение комиссий DECZ и JANB
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и JANB
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.10% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DECZ and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.
DECZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор