PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECT с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECT с MRCP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DECT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, DECT returned 20.27% vs 17.45% for MRCP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DECT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.

Доходность

Сравнение доходности DECT и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECT показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 6.38%.

DECT

1 день
-1.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
20.27%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
-1.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.14%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECT и MRCP

2026 (YTD)20252024
DECT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF		5.97%15.04%6.99%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		6.38%14.13%11.42%

Correlation

The correlation between DECT and MRCP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between DECT and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с DECT:
DECT с AUGTDECT с CAOSDECT с AMDYDECT с APRTDECT с AMZPDECT с APRJDECT с BNO
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с AAPRMRCP с IVVMMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Доходность на риск

DECT vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECT
Ранг доходности на риск DECT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECT c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECTMRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.78

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.05

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.64

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

20.82

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECT vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECT и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECTMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DECT и MRCP

Максимальная просадка DECT за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECT и MRCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECTMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-10.73%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-4.81%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.04%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.77%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.84%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DECT и MRCP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECTMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.62%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

5.07%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

6.32%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

9.28%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

9.28%

+0.96%

Сравнение комиссий DECT и MRCP

DECT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECT и MRCP

Ни DECT, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DECT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF		0.00%0.00%0.43%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DECT and MRCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECT has higher volatility (2.04%) compared to MRCP (1.62%). In terms of maximum drawdown, DECT dropped -13.26% vs MRCP's -10.73%.

On 1-year performance, DECT leads with 20.27% vs 17.45% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECT has performed better with a 20.27% return vs 17.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for DECT.

DECT and MRCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for DECT and 0.50% for MRCP.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECT и MRCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор