PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US00888H8363
Эмитент
Allianz
Дата выпуска
30 нояб. 2022 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Options Trading
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$125M

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

Доходность

График доходности DECT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции DECT — $39.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) показал доход в 5.97% с начала года и 20.27% за последние 12 месяцев.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

1 день
-1.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
20.27%
3 года*
14.10%
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DECT по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DECT закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.85%-0.41%-3.45%7.37%3.07%-1.24%5.97%
20252.00%-0.85%-3.79%-0.37%4.27%3.67%1.53%1.61%2.94%1.67%1.09%0.60%15.04%
20241.31%2.78%1.59%-1.49%2.93%1.61%0.70%1.17%0.74%0.55%1.09%-1.62%11.86%
20235.12%-1.85%2.64%1.13%0.33%5.43%2.53%-1.39%-4.50%-2.19%8.21%3.09%19.35%
2022-4.33%-4.33%

Метрики бенчмарка

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.66, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2022.

  • This ETF participated in 67.11% of S&P 500 Index downside but only 65.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
1.31%
Бета
0.66
0.93
Участие в росте
65.14%
Участие в снижении
67.11%

Комиссия

Комиссия DECT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DECT имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск DECT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DECTБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.69

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

12.34

+3.59

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.00$0.00$0.14

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-13.26%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023
-8.96%окт. 2023 г.
2mo 27d1mo 5d
4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-6.11%март 2026 г.
1mo 2d15d
1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023
-5.60%март 2023 г.
1mo 5d1mo 19d
2mo 24dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-5.35%дек. 2022 г.
26d29d
1mo 25dдек. 2022 г. - янв. 2023 г.

Показатели просадок


DECTБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-56.78%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-9.10%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-18.90%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.97%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-10.72%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.97%

-0.69%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DECT

Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DECT