PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECT с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECT с AUGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DECT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, DECT returned 20.27% vs 19.09% for AUGT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DECT и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECT показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью 5.63%.

DECT

1 день
-1.33%
1 месяц
0.64%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
20.27%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
-0.73%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.09%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECT и AUGT

2026 (YTD)202520242023
DECT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF		5.97%15.04%11.86%3.01%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		5.63%14.64%19.69%3.94%

Correlation

The correlation between DECT and AUGT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.95

The correlation between DECT and AUGT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECT и AUGT

Секторы
DECT
AUGT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DECT
36.2%
AUGT
36.2%

Финансовые услуги

DECT
11.9%
AUGT
11.9%

Коммуникационные услуги

DECT
10.9%
AUGT
10.9%

Потребительский циклический сектор

DECT
10.1%
AUGT
10.1%

Здравоохранение

DECT
8.4%
AUGT
8.4%

Промышленность

DECT
8.1%
AUGT
8.1%

Потребительский защитный сектор

DECT
4.9%
AUGT
4.9%

Энергетика

DECT
3.5%
AUGT
3.5%

Коммунальные услуги

DECT
2.3%
AUGT
2.3%

Недвижимость

DECT
1.9%
AUGT
1.9%

Сырьевые материалы

DECT
1.8%
AUGT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с DECT:
DECT с CAOSDECT с APRTDECT с DBEDECT с RBILDECT с AMZPDECT с APRJDECT с BNO
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с JANTAUGT с ARLU

Доходность на риск

DECT vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECT
Ранг доходности на риск DECT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECT c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECTAUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.65

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.57

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

18.55

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECT vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECT и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECTAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DECT и AUGT

Максимальная просадка DECT за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECT и AUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECTAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-13.12%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-5.36%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.73%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.22%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.03%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DECT и AUGT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECTAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.99%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

5.55%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

7.52%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

10.19%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

10.19%

+0.05%

Сравнение комиссий DECT и AUGT

И DECT, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECT и AUGT

Ни DECT, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%
DECT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF		0.00%0.00%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DECT and AUGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECT has higher volatility (2.04%) compared to AUGT (0.99%). In terms of maximum drawdown, DECT dropped -13.26% vs AUGT's -13.12%.

On 1-year performance, DECT leads with 20.27% vs 19.09% for AUGT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECT has performed better with a 20.27% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECT and AUGT have the same expense ratio: 0.74% per year.

DECT and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECT и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор