Сравнение DECM с RDVI
DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DECM is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past year, DECM returned 7.88% vs 24.53% for RDVI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности DECM и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 8.72%.
DECM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECM и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 2.28% | 6.85% | -0.23% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.72% | 17.93% | -0.41% |
Correlation
The correlation between DECM and RDVI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between DECM and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECM vs. RDVI — Ранг доходности на риск
DECM
RDVI
Сравнение DECM c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECM | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.33 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.90 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | 12.24 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECM | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 1.83 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.17 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок DECM и RDVI
Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECM | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -18.35% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -8.48% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.78% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.17% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.01% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECM и RDVI
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.42%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECM | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 4.04% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 10.68% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 13.43% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 16.92% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 16.92% | -13.95% |
Сравнение комиссий DECM и RDVI
DECM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECM и RDVI
DECM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.99% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DECM and RDVI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (4.04%) compared to DECM (0.42%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs RDVI's -18.35%.
On 1-year performance, RDVI leads with 24.53% vs 7.88% for DECM. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DECM has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 24.53% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DECM.
RDVI has the higher dividend yield at 7.99%, compared with 0.00% for DECM.
DECM is categorized as Defined Outcome, while RDVI is Derivative Income. DECM tracks S&P 500, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.85% for DECM and 0.75% for RDVI.
DECM currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECM и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор