PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECM с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECM с FBUF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. DECM is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, DECM returned 7.88% vs 17.52% for FBUF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DECM charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности DECM и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.46%.

DECM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.74%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-1.97%
1 месяц
0.41%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECM и FBUF

2026 (YTD)20252024
DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December		2.28%6.85%-0.23%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		3.46%14.01%-0.82%

Correlation

The correlation between DECM and FBUF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between DECM and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с DECM:
DECM с PMJADECM с USOYDECM с DDECDECM с APXMDECM с BUFQDECM с ZMAYDECM с PMAP
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

DECM vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECM
Ранг доходности на риск DECM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECM c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECMFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.27

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
3.00

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.13

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

13.94

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECM vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECM на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа FBUF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECM и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECMFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.27

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.35

+0.74

Просадки

Сравнение просадок DECM и FBUF

Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECMFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-11.09%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-5.61%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.98%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.37%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.26%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DECM и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что DECM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECMFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.37%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

5.74%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

7.76%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

9.63%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

9.63%

-6.66%

Сравнение комиссий DECM и FBUF

DECM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECM и FBUF

DECM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
DECM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.64%0.64%0.54%

Часто задаваемые вопросы

DECM and FBUF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (2.37%) compared to DECM (0.42%). In terms of maximum drawdown, DECM dropped -3.00% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 17.52% vs 7.88% for DECM. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DECM has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 17.52% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for DECM.

FBUF has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for DECM.

They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DECM and 0.48% for FBUF.

DECM currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECM и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор