Сравнение DE5A.DE с IBCA.DE
DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, DE5A.DE returned -1.18%/yr vs 0.36%/yr for IBCA.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IBCA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DE5A.DE и IBCA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE5A.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у IBCA.DE с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции DE5A.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -1.18% против 0.36% соответственно.
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам DE5A.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | 4.28% | 1.66% | -0.73% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.16% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
Correlation
The correlation between DE5A.DE and IBCA.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, DE5A.DE and IBCA.DE have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE5A.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
DE5A.DE
IBCA.DE
Сравнение DE5A.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE5A.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.84 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.70 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE5A.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.52 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DE5A.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE5A.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -8.31% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.14% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -1.14% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -5.21% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -8.31% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -0.45% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -1.03% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.36% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE5A.DE и IBCA.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE5A.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.64% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 1.27% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 1.36% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 1.55% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 3.81% | +1.56% |
Сравнение комиссий DE5A.DE и IBCA.DE
DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE5A.DE и IBCA.DE
DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DE5A.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IBCA.DE.
DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for DE5A.DE and 0.15% for IBCA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DE5A.DE и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор