Сравнение DDV с MYCI
DDV (Defined Duration 5 ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.
Доходность
Сравнение доходности DDV и MYCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у MYCI с доходностью 0.45%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и MYCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 0.96% |
Correlation
The correlation between DDV and MYCI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. MYCI — Ранг доходности на риск
DDV
MYCI
Сравнение DDV c MYCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.24 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и MYCI
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки MYCI в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и MYCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -2.41% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.56% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.54% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и MYCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 2.22% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.02% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.02% | -0.34% |
Сравнение комиссий DDV и MYCI
DDV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MYCI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и MYCI
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MYCI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and MYCI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.21% for DDV.
DDV is categorized as Intermediate Core Bond, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Discipline Funds and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.15% for MYCI.
Подберите оптимальное распределение для DDV и MYCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор