Сравнение DDTM с POCT
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и POCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 3.70% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 4.30% |
Correlation
The correlation between DDTM and POCT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. POCT — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POCT
Сравнение DDTM c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и POCT
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -18.80% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.90% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.49% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и POCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 6.19% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 7.97% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 10.21% | -1.91% |
Сравнение комиссий DDTM и POCT
И DDTM, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и POCT
Ни DDTM, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DDTM and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTM and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор