Сравнение DDTL с LCDS
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for LCDS.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и LCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у LCDS с доходностью 7.68%.
DDTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCDS
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и LCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.69% | 4.70% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 7.68% | 10.83% |
Correlation
The correlation between DDTL and LCDS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. LCDS — Ранг доходности на риск
DDTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCDS
Сравнение DDTL c LCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | LCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и LCDS
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки LCDS в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и LCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -18.39% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.00% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.18% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и LCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 12.26% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 16.30% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 16.30% | -10.67% |
Сравнение комиссий DDTL и LCDS
DDTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LCDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и LCDS
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.90% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and LCDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for DDTL.
LCDS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while LCDS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.30% for LCDS.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и LCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор