Сравнение DDTL с DUKQ
DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both exchange-traded funds - DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator, while DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park. Over the past year, DDTL returned 11.58% vs 20.73% for DUKQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTL charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.
Доходность
Сравнение доходности DDTL и DUKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTL показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 12.25%.
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTL и DUKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 12.25% | 8.41% |
Correlation
The correlation between DDTL and DUKQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between DDTL and DUKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTL vs. DUKQ — Ранг доходности на риск
DDTL
DUKQ
Сравнение DDTL c DUKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTL | DUKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.65 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 10.74 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTL и DUKQ
Максимальная просадка DDTL за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTL и DUKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTL | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -18.44% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -7.84% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.74% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -3.75% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.93% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTL и DUKQ
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) составляет 0.99%, в то время как у Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTL | DUKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.84% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 10.50% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 13.27% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 14.91% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 14.91% | -9.38% |
Сравнение комиссий DDTL и DUKQ
DDTL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DUKQ в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTL и DUKQ
DDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 0.32% | 0.68% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DDTL and DUKQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKQ has higher volatility (3.84%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, DDTL dropped -3.78% vs DUKQ's -18.44%.
On 1-year performance, DUKQ leads with 20.73% vs 11.58% for DDTL. On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 20.73% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.
DUKQ has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DDTL.
DDTL is categorized as Defined Outcome, while DUKQ is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Ocean Park. Their fees differ too: 0.79% for DDTL and 0.98% for DUKQ.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDTL и DUKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор