PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDTJ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTJ с PJUL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTJ is actively managed, while PJUL is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDTJ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTJ

1 день
-0.97%
1 месяц
0.50%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTJ и PJUL

2026 (YTD)
DDTJ
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January		4.65%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.20%

Correlation

The correlation between DDTJ and PJUL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.92

Сравнение распределения секторов DDTJ и PJUL

Секторы
DDTJ
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDTJ
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

DDTJ
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DDTJ
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDTJ
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

DDTJ
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

DDTJ
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDTJ
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

DDTJ
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DDTJ
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

DDTJ
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DDTJ
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDTJ:
DDTJ с CPSPDDTJ с JULBDDTJ с SFLRDDTJ с BAPRDDTJ с QMARDDTJ с PJANDDTJ с POCT
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DDTJ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTJ
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTJ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDTJ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDTJPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.89

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DDTJ и PJUL

Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTJPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-18.17%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.41%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.47%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTJ и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTJPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

5.64%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

8.60%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.99%

10.02%

-2.03%

Сравнение комиссий DDTJ и PJUL

И DDTJ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTJ и PJUL

Ни DDTJ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDTJ
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DDTJ and PJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTJ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDTJ and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTJ и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор