PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDTF с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDTF с KAPR

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDTF is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDTF и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDTF

1 день
0.40%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

KAPR

1 день
0.56%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
12.17%
С начала года
13.49%
1 год
21.59%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
Всё время*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDTF и KAPR

2026 (YTD)
DDTF
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February		5.61%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		12.06%

Correlation

The correlation between DDTF and KAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов DDTF и KAPR

Секторы
DDTF
KAPR

Технологии

37.9%
14.5%

Финансовые услуги

11.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

9.1%
20.3%

Промышленность

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Энергетика

3.0%
5.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.9%
6.7%

Сырьевые материалы

1.7%
4.4%

Технологии

DDTF
37.9%
KAPR
14.5%

Финансовые услуги

DDTF
11.7%
KAPR
17.6%

Коммуникационные услуги

DDTF
10.0%
KAPR
2.2%

Потребительский циклический сектор

DDTF
9.6%
KAPR
9.2%

Здравоохранение

DDTF
9.1%
KAPR
20.3%

Промышленность

DDTF
8.4%
KAPR
14.1%

Потребительский защитный сектор

DDTF
4.6%
KAPR
2.6%

Энергетика

DDTF
3.0%
KAPR
5.5%

Коммунальные услуги

DDTF
2.3%
KAPR
2.8%

Недвижимость

DDTF
1.9%
KAPR
6.7%

Сырьевые материалы

DDTF
1.7%
KAPR
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDTF:
DDTF с SPUTDDTF с CAOSDDTF с OILTDDTF с APXMDDTF с CPSPDDTF с FBUFDDTF с LOUP
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с FUTYKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

DDTF vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDTF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDTF c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDTFKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.71

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

40.87

—

DDTF vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDTF и KAPR

Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDTFKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-16.91%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.84%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDTF и KAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDTFKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

6.51%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

11.71%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

11.59%

-3.15%

Сравнение комиссий DDTF и KAPR

И DDTF, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDTF и KAPR

Ни DDTF, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDTF and KAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDTF and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDTF and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDTF и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор