Сравнение DDTD с POCT
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 4.58%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 4.58% | 0.94% |
Correlation
The correlation between DDTD and POCT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. POCT — Ранг доходности на риск
DDTD
POCT
Сравнение DDTD c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.86 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и POCT
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -18.80% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.93% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.50% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и POCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 6.23% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 7.94% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 10.23% | -2.57% |
Сравнение комиссий DDTD и POCT
И DDTD, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и POCT
Ни DDTD, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DDTD and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTD and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTD and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор