Сравнение DDTD с KAPR
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDTD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.16% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DDTD and KAPR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. KAPR — Ранг доходности на риск
DDTD
KAPR
Сравнение DDTD c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.81 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и KAPR
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -16.91% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.37% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.91% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 6.69% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 11.76% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 11.64% | -3.98% |
Сравнение комиссий DDTD и KAPR
И DDTD, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и KAPR
Ни DDTD, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTD and KAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTD and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDTD and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while KAPR tracks Russell 2000 Index.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор