PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

DDM и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%20.62%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий DDM и XTAP

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

DDM vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.16

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.79

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.45

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

9.90

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между DDM и XTAP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и XTAP

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и XTAP

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-22.13%

-59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-11.83%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

0.00%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-3.57%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

1.73%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и XTAP

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

0.99%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

2.61%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

14.34%

+19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

14.60%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

14.60%

+20.09%