Сравнение DDFS с BUFP
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. DDFS is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 3.29% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 4.81% |
Correlation
The correlation between DDFS and BUFP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. BUFP — Ранг доходности на риск
DDFS
BUFP
Сравнение DDFS c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.40 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и BUFP
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -11.98% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.22% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.00% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 6.27% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 9.49% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 9.49% | -5.42% |
Сравнение комиссий DDFS и BUFP
DDFS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и BUFP
DDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFS and BUFP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFS.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDFS.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор