Сравнение DDFO с KFEB
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFO is passively managed, while KFEB is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 10.58%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFO и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 10.58% | 1.72% |
Correlation
The correlation between DDFO and KFEB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DDFO
KFEB
Сравнение DDFO c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и KFEB
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -14.16% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.49% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.32% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 11.09% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 13.31% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 13.31% | -8.61% |
Сравнение комиссий DDFO и KFEB
И DDFO, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и KFEB
Ни DDFO, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and KFEB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFO and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор