Сравнение DDFO с APXM
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DDFO is passively managed, while APXM is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 1.79%.
DDFO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFO и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 3.31% | 1.72% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 1.79% | 1.19% |
Correlation
The correlation between DDFO and APXM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. APXM — Ранг доходности на риск
DDFO
APXM
Сравнение DDFO c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 5.20 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок DDFO и APXM
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -0.40% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.38% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.03% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 1.07% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 1.24% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 1.24% | +3.46% |
Сравнение комиссий DDFO и APXM
DDFO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и APXM
Ни DDFO, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and APXM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
DDFO and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор