PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFN с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFN с PAPR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFN is actively managed, while PAPR is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDFN и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFN показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.23%.

DDFN

1 день
-0.35%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.25%
6 месяцев
3.95%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.78%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFN и PAPR

2026 (YTD)2025
DDFN
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November		4.25%0.74%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.23%1.45%

Correlation

The correlation between DDFN and PAPR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов DDFN и PAPR

Секторы
DDFN
PAPR

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DDFN
38.4%
PAPR
38.4%

Финансовые услуги

DDFN
11.0%
PAPR
11.0%

Коммуникационные услуги

DDFN
10.8%
PAPR
10.8%

Потребительский циклический сектор

DDFN
10.0%
PAPR
10.0%

Здравоохранение

DDFN
8.4%
PAPR
8.4%

Промышленность

DDFN
7.9%
PAPR
7.9%

Потребительский защитный сектор

DDFN
4.6%
PAPR
4.6%

Энергетика

DDFN
3.2%
PAPR
3.2%

Коммунальные услуги

DDFN
2.1%
PAPR
2.1%

Недвижимость

DDFN
1.8%
PAPR
1.8%

Сырьевые материалы

DDFN
1.7%
PAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DDFN:
DDFN с JANBDDFN с APRBDDFN с OCTBDDFN с JULBDDFN с EAPRDDFN с BAPRDDFN с BALT
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

DDFN vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFN c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDFNPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

7.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.96

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

11.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

61.40

—

DDFN vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDFN и PAPR

Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFNPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-15.31%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.66%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.56%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFN и PAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFNPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.44%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

8.22%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

9.42%

-4.09%

Сравнение комиссий DDFN и PAPR

И DDFN, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFN и PAPR

Ни DDFN, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDFN
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

DDFN and PAPR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFN and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFN and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFN и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор