Сравнение DDFN с LJUL
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 2.31%.
DDFN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 5.11% | 0.74% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.31% | 1.03% |
Correlation
The correlation between DDFN and LJUL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFN vs. LJUL — Ранг доходности на риск
DDFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LJUL
Сравнение DDFN c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFN | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFN и LJUL
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -4.85% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.67% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и LJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 1.57% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.24% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.24% | +0.91% |
Сравнение комиссий DDFN и LJUL
И DDFN, и LJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и LJUL
DDFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.20% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
DDFN and LJUL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFN and LJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
LJUL has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.00% for DDFN.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор