Сравнение DDFM с PJUL
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и PJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.27% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 3.78% |
Correlation
The correlation between DDFM and PJUL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. PJUL — Ранг доходности на риск
DDFM
PJUL
Сравнение DDFM c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFM | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.89 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок DDFM и PJUL
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -18.17% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.47% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.63% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 8.60% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 10.02% | -4.13% |
Сравнение комиссий DDFM и PJUL
И DDFM, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и PJUL
Ни DDFM, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DDFM and PJUL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFM and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор