Сравнение DDFM с DDFL
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFM is passively managed, while DDFL is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и DDFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDFL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и DDFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.28% |
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 3.05% |
Correlation
The correlation between DDFM and DDFL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. DDFL — Ранг доходности на риск
DDFM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDFL
Сравнение DDFM c DDFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFM | DDFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFM и DDFL
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки DDFL в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и DDFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -1.83% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и DDFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 3.19% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.64% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.64% | +1.87% |
Сравнение комиссий DDFM и DDFL
И DDFM, и DDFL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и DDFL
Ни DDFM, ни DDFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and DDFL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM and DDFL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFM and DDFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и DDFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор