PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDFM с DDFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DDFM и DDFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DDFM

1 день
0.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DDFL

1 день
0.02%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFM и DDFL


Correlation

The correlation between DDFM and DDFL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

Доходность на риск

Сравнение DDFM c DDFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFM vs. DDFL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDFMDDFLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

2.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DDFM и DDFL

Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки DDFL в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и DDFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DDFMDDFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-1.63%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-0.19%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DDFM и DDFL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DDFMDDFLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

3.25%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.25%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

3.25%

+2.64%

Сравнение комиссий DDFM и DDFL

И DDFM, и DDFL имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFM и DDFL

Ни DDFM, ни DDFL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DDFM and DDFL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFM and DDFL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFM and DDFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFM и DDFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор