Сравнение DDFM с DDFL
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFM is passively managed, while DDFL is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и DDFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и DDFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.27% |
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.25% |
Correlation
The correlation between DDFM and DDFL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDFM c DDFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 2.59 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DDFM и DDFL
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки DDFL в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и DDFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -1.63% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.19% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и DDFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.25% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.25% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.25% | +2.64% |
Сравнение комиссий DDFM и DDFL
И DDFM, и DDFL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и DDFL
Ни DDFM, ни DDFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and DDFL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM and DDFL have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFM and DDFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и DDFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор