Сравнение DDFM с FFTY
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - DDFM is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFM charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам DDFM и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.27% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.95% |
Correlation
The correlation between DDFM and FFTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. FFTY — Ранг доходности на риск
DDFM
FFTY
Сравнение DDFM c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFM | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.20 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок DDFM и FFTY
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -59.46% | +56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.37% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -22.37% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 34.09% | -28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 29.14% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 27.41% | -21.52% |
Сравнение комиссий DDFM и FFTY
DDFM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и FFTY
DDFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.11% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DDFM and FFTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DDFM.
DDFM is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. DDFM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while FFTY tracks IBD 50 Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFM and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор