Сравнение DDFM с BOUT
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DDFM is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFM charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 31.14%
- 6 месяцев
- 29.42%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и BOUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.27% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 14.95% |
Correlation
The correlation between DDFM and BOUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. BOUT — Ранг доходности на риск
DDFM
BOUT
Сравнение DDFM c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.41 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок DDFM и BOUT
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -36.75% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -12.29% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 20.78% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 19.48% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 22.93% | -17.04% |
Сравнение комиссий DDFM и BOUT
DDFM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и BOUT
DDFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFM and BOUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DDFM.
DDFM is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. DDFM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFM and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор