PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFLX с JPHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFLX с JPHSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDFLX (Delaware Floating Rate Fund) and JPHSX (JPMorgan Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, DDFLX returned 5.41%/yr vs 3.80%/yr for JPHSX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DDFLX charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for JPHSX.

Доходность

Сравнение доходности DDFLX и JPHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFLX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у JPHSX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции DDFLX превзошли акции JPHSX по среднегодовой доходности: 5.41% против 3.80% соответственно.

DDFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.59%
1 год
6.06%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.41%

JPHSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.27%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.88%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFLX и JPHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		1.89%6.01%8.92%10.75%-0.62%5.46%3.17%10.69%1.26%4.55%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		1.20%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%

Correlation

The correlation between DDFLX and JPHSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.45

The correlation between DDFLX and JPHSX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Floating Rate Fund

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с DDFLX:
DDFLX с WLGAXDDFLX с VMRXXDDFLX с IVINXDDFLX с DFRTXDDFLX с DEFFXDDFLX с VCSHDDFLX с DEEIX
Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с SPFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с SAMBXJPHSX с FLYRXJPHSX с RSFYXJPHSX с CAPIXJPHSX с CSHI

Доходность на риск

DDFLX vs. JPHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFLX
Ранг доходности на риск DDFLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFLX c JPHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDFLXJPHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.61

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.81
1.96

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.48

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

2.56

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

7.14

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDFLX vs. JPHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDFLX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа JPHSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDFLX и JPHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFLXJPHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.61

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

1.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

1.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DDFLX и JPHSX

Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки JPHSX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и JPHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFLXJPHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-20.95%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.28%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.05%

-4.10%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-6.84%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-20.95%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.01%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DDFLX и JPHSX

Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DDFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFLXJPHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.34%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.37%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.04%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.27%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

3.65%

-0.15%

Сравнение комиссий DDFLX и JPHSX

DDFLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JPHSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFLX и JPHSX

Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности JPHSX в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		6.79%7.21%8.62%7.17%5.04%3.96%4.89%6.54%5.73%4.33%2.09%2.34%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.01%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%

Часто задаваемые вопросы

DDFLX and JPHSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDFLX has higher volatility (0.61%) compared to JPHSX (0.34%). In terms of maximum drawdown, DDFLX dropped -18.09% vs JPHSX's -20.95%.

DDFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFLX и JPHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор