Сравнение DDFL с NAPR
DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - DDFL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DDFL is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past year, DDFL returned 8.10% vs 15.32% for NAPR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFL и NAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.03%.
DDFL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFL и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 3.61% | 2.85% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 10.03% | 5.27% |
Correlation
The correlation between DDFL and NAPR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between DDFL and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFL vs. NAPR — Ранг доходности на риск
DDFL
NAPR
Сравнение DDFL c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFL | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 8.60 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 43.88 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFL и NAPR
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и NAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFL | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -16.53% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.79% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.55% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.25% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.35% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и NAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) составляет 0.68%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что DDFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFL | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.89% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 3.82% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 4.48% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 11.32% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 10.57% | -6.93% |
Сравнение комиссий DDFL и NAPR
И DDFL, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и NAPR
Ни DDFL, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFL and NAPR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAPR has higher volatility (1.89%) compared to DDFL (0.68%). In terms of maximum drawdown, DDFL dropped -1.83% vs NAPR's -16.53%.
On 1-year performance, NAPR leads with 15.32% vs 8.10% for DDFL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DDFL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NAPR has performed better with a 15.32% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDFL and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFL and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFL is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDFL и NAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор