Сравнение DDFL с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
DDFL и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDFL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DDFL и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDFL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 0.15% | 4.76% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DDFL показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
DDFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDFL и DMAX
DDFL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
DDFL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
DDFL
DMAX
Сравнение DDFL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.70 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DDFL и DMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFL и DMAX
DDFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок DDFL и DMAX
Максимальная просадка DDFL за все время составила -1.63%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFL и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDFL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.63% | -3.37% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.86% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.42% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFL и DMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDFL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.45% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.56% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.56% | -0.06% |