Сравнение DDFJ с TMAR
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. DDFJ is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMAR
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам DDFJ и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 4.42% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 11.98% |
Correlation
The correlation between DDFJ and TMAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFJ vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDFJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DDFJ c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFJ | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и TMAR
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -9.93% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.16% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.86% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 11.60% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 12.55% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 12.55% | -7.09% |
Сравнение комиссий DDFJ и TMAR
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и TMAR
Ни DDFJ, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and TMAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDFJ and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор