Сравнение DDFD с XBAP
DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFD is passively managed, while XBAP is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFD и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFD показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.47%.
DDFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFD и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 4.32% | 0.82% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.47% | 0.98% |
Correlation
The correlation between DDFD and XBAP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFD vs. XBAP — Ранг доходности на риск
DDFD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение DDFD c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFD | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 59.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFD и XBAP
Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFD | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -14.57% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.73% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFD и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFD | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 3.57% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 9.98% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 9.82% | -4.81% |
Сравнение комиссий DDFD и XBAP
И DDFD, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFD и XBAP
Ни DDFD, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFD and XBAP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFD and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFD and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFD и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор