PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFD с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFD с PJUL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DDFD (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFD tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDFD и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFD показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.31%.

DDFD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFD и PJUL

2026 (YTD)2025
DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December		3.55%0.64%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%0.91%

Correlation

The correlation between DDFD and PJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов DDFD и PJUL

Секторы
DDFD
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFD
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

DDFD
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFD
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFD
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

DDFD
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

DDFD
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFD
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

DDFD
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DDFD
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

DDFD
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DDFD
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDFD:
DDFD с BUFFDDFD с APXMDDFD с BALTDDFD с JANBDDFD с APRBDDFD с BAPRDDFD с CPSP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DDFD vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFD
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFD c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFD vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFDPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.89

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DDFD и PJUL

Максимальная просадка DDFD за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFD и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFDPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-18.17%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.41%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.47%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFD и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFDPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

5.64%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

8.60%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

10.02%

-4.91%

Сравнение комиссий DDFD и PJUL

И DDFD, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFD и PJUL

Ни DDFD, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDFD
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DDFD and PJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDFD and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDFD and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DDFD tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFD и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор