PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с ZAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

DDEC и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и ZAPR

2026 (YTD)2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%14.94%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZMAYZAPR с ZNOV

Сравнение комиссий DDEC и ZAPR

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

DDEC vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.54

-1.45

Корреляция

Корреляция между DDEC и ZAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и ZAPR

Ни DDEC, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и ZAPR

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-1.72%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-1.72%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

0.00%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.10%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

2.61%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

2.61%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

2.61%

+4.31%