Сравнение DCUIX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCUIX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCUIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | -1.37% | 17.12% | 17.80% | 20.81% | -15.54% | 26.39% | -12.66% | 39.03% | -11.01% | 22.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.41% соответственно.
DCUIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.27%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCUIX и VIHAX
DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
DCUIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
DCUIX
VIHAX
Сравнение DCUIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCUIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.32 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.96 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.01 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.38 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCUIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DCUIX и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCUIX и VIHAX
Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 11.31% | 11.15% | 8.91% | 1.64% | 2.76% | 1.35% | 2.45% | 10.23% | 4.24% | 2.45% | 0.31% | 1.38% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCUIX и VIHAX
Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCUIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -38.80% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.66% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -23.92% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -38.80% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.64% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.09% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.59% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCUIX и VIHAX
Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCUIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.16% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.08% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 14.29% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 13.69% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.92% | +2.40% |