PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCUIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund
-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCUIX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции NEIMX немного отстают с 9.24%.


DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS CROCI U.S. Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий DCUIX и NEIMX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

DCUIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCUIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.32

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.49

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

12.55

-6.42

DCUIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCUIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между DCUIX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и NEIMX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund
11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и NEIMX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCUIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-92.94%

+51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.78%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-92.94%

+68.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-92.94%

+51.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-90.08%

+84.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.92%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.14%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и NEIMX

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.63%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCUIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.05%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.52%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.65%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

576.30%

-560.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

407.62%

-389.30%