Сравнение DCUIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DCUIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCUIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | -1.37% | 17.12% | 17.80% | 20.81% | -15.54% | 26.39% | -12.66% | 39.03% | -11.01% | 22.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCUIX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции NEIMX немного отстают с 9.24%.
DCUIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.27%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCUIX и NEIMX
DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
DCUIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
DCUIX
NEIMX
Сравнение DCUIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCUIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.65 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.32 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.49 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.55 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCUIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DCUIX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCUIX и NEIMX
Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 11.31% | 11.15% | 8.91% | 1.64% | 2.76% | 1.35% | 2.45% | 10.23% | 4.24% | 2.45% | 0.31% | 1.38% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DCUIX и NEIMX
Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCUIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -92.94% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.78% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -92.94% | +68.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -92.94% | +51.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -90.08% | +84.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -9.92% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.14% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCUIX и NEIMX
Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.63%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCUIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.05% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.52% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 15.65% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 576.30% | -560.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 407.62% | -389.30% |