Сравнение DCEMX с DNAVX
DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) and DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) are both mutual funds - DCEMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dunham, while DNAVX is a Multistrategy fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCEMX returned 6.54%/yr vs 3.54%/yr for DNAVX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DCEMX charges 2.03%/yr vs 1.88%/yr for DNAVX.
Доходность
Сравнение доходности DCEMX и DNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCEMX показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции DCEMX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 6.54% против 3.54% соответственно.
DCEMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 6.54%
- Всё время*
- 4.16%
DNAVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DCEMX и DNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 21.39% | 28.90% | 4.84% | 6.16% | -25.20% | -7.30% | 23.89% | 21.88% | -20.99% | 32.42% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 0.98% | 5.12% | 6.13% | 18.70% | -14.02% | 9.29% | 1.63% | 13.99% | -8.44% | 8.09% |
Correlation
The correlation between DCEMX and DNAVX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DCEMX and DNAVX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCEMX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск
DCEMX
DNAVX
Сравнение DCEMX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCEMX | DNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.29 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 0.84 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCEMX и DNAVX
Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и DNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCEMX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -17.73% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -4.26% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -8.05% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.89% | -17.12% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -17.73% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -3.15% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -3.87% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.47% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCEMX и DNAVX
Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCEMX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 1.72% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 3.88% | +20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 4.46% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 8.62% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 8.41% | +10.49% |
Сравнение комиссий DCEMX и DNAVX
DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCEMX и DNAVX
Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DNAVX в 11.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 1.78% | 2.17% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.26% | 1.00% | 0.38% | 1.27% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 11.45% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCEMX and DNAVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCEMX has higher volatility (10.75%) compared to DNAVX (1.72%). In terms of maximum drawdown, DCEMX dropped -70.65% vs DNAVX's -17.73%.
DCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCEMX и DNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор