PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DCREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCREX и QREARX

2026 (YTD)2025
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		3.29%-7.62%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

DCREX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
3.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.49%
3 года*
3.17%
5 лет*
-6.48%
10 лет*
0.82%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Real Estate Stock Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с DCREX:
DCREX с FENYDCREX с BILDCREX с HYDBDCREX с MAINDCREX с DCHYXDCREX с DCLVXDCREX с DCDGX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий DCREX и QREARX

DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

DCREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCREX
Ранг доходности на риск DCREX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCREX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCREX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

4.69

-4.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

7.22

-6.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.65

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

9.74

-9.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

40.50

-39.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCREX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

4.69

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.12

-2.03

Корреляция

Корреляция между DCREX и QREARX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и QREARX

Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		0.55%0.56%0.00%1.72%0.00%7.09%8.26%7.31%1.07%0.80%20.50%10.54%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCREX и QREARX

Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-1.45%

-72.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-0.37%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.76%

-0.28%

-34.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-0.05%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

0.09%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и QREARX

Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.30%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

0.53%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

0.77%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

1.76%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

1.76%

+19.38%