PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DCOR и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и UNOV

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%7.83%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий DCOR и UNOV

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.16

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.25

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.78

+0.34

Корреляция

Корреляция между DCOR и UNOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и UNOV

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и UNOV

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-13.84%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-5.78%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.93%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и UNOV

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.73%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

4.56%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

8.51%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

6.78%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

7.77%

+7.61%