PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

DCOR и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и RSSY

2026 (YTD)20252024
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%11.25%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий DCOR и RSSY

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.64

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.40

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.37

+0.75

Корреляция

Корреляция между DCOR и RSSY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и RSSY

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и RSSY

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-29.57%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-16.91%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.35%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.02%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.33%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и RSSY

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.16%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.95%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

21.54%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

18.91%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.91%

-3.53%