Сравнение DCLVX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCLVX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCLVX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 0.71% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 14.06% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.41% соответственно.
DCLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.80%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCLVX и VIHAX
DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
DCLVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
DCLVX
VIHAX
Сравнение DCLVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCLVX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.32 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.96 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.01 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.38 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCLVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.32 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DCLVX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCLVX и VIHAX
Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.76% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCLVX и VIHAX
Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCLVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -38.80% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.66% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -23.92% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -38.80% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.64% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.09% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCLVX и VIHAX
Текущая волатильность для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCLVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.16% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.08% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 14.29% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 13.69% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.92% | +1.15% |