PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCLVX с VIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCLVX (Dunham Large Cap Value Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DCLVX returned 9.49%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCLVX charges 2.10%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.73% соответственно.

DCLVX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.74%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.13%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.13%
10 лет*
9.49%

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCLVX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		9.39%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Correlation

The correlation between DCLVX and VIHAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between DCLVX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCDGXDCLVX с DAFGXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCREXDCLVX с DCHYX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Доходность на риск

DCLVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXVIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.53

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.22

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

12.29

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIHAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и VIHAX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и VIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCLVXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-38.80%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-9.53%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-12.29%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-23.92%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.80%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.15%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.02%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.49%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и VIHAX

Текущая волатильность для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCLVXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.44%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.68%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.90%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.75%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.89%

+1.18%

Сравнение комиссий DCLVX и VIHAX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и VIHAX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VIHAX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.38%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCLVX and VIHAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to DCLVX (2.84%). In terms of maximum drawdown, DCLVX dropped -58.91% vs VIHAX's -38.80%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCLVX и VIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор