PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.85% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий DCLVX и HFCVX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.95

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.72

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.47

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между DCLVX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и HFCVX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и HFCVX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-65.75%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.00%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-16.81%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-39.39%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.46%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-8.28%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и HFCVX

Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.06%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.83%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.75%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.28%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.48%

+0.59%